Нацбанк установил новые признаки дефолта должника

Национальный банк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, временно ослабленным в начале полномасштабного вторжения, в том числе относительно оценки кредитного риска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 31 октября 2023 года возобновляются отдельные требования Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2016 №351 (с изменениями).

В частности, требования о признании банком дефолта должника, если должник уплатил долг в объеме меньше объема доходов, признанного банком, или произошло уменьшение процентной ставки по кредиту более чем на 30% от первичных условий договора, что не вызвано изменением рыночных условий.

В то же время, основываясь на определенных в Положении №351 принципах оценки кредитного риска, вводятся дополнительные признаки дефолта должников — юридических лиц, активы которых оцениваются на индивидуальной основе. К таким признакам относятся, в частности:

- значительное повреждение или уничтожение имущества, необходимого для осуществления должником операционной деятельности;
- расположение всего или значительной части бизнеса должника на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ;
– утрата рынков сбыта или способности осуществлять деятельность;
– финансовое состояние должника, что свидетельствует о его несостоятельности обеспечивать выполнение обязательств по уплате процентов перед всеми банками-кредиторами и другими кредиторами – финансовыми учреждениями.

"Такие признаки проработаны с Всемирным банком и уже применены Национальным банком при оценке устойчивости банков и банковской системы в 2023 году в рамках оценки качества активов для контроля соблюдения банками принципов оценки кредитного риска, определенных в Положении №351", — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что банки начнут учитывать введенные признаки дефолта должников при оценке кредитного риска, начиная с 31 октября 2023 года. Соответствующие признаки должны отражаться в системах управления проблемными активами банков.

Кроме того, с 2024 года возобновляется действие требований по обновлению и представлению банками в Национальный банк планов возобновления деятельности банков и банковских групп.

Обновление планов должно производиться с учетом обновленной стратегии, бизнес-плана и фактических показателей финансового состояния банка/банковской группы, общей ситуации в банковской системе и стресс-тестирования, осуществленного с применением по меньшей мере одного общерыночного стресс-сценария.

Обновленные планы возобновления деятельности банки должны представить Национальному банку до 1 октября 2024 года.

"Постепенное восстановление пруденциальных требований будет способствовать своевременной, обоснованной и полноценной оценке банками рисков, снизит уровень неопределенности и системных угроз для банковского сектора для сохранения возможности кредитовать для восстановления экономики", – отметили в Нацбанке.

• Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 сентября составила 38,5%, что на 0,8 п.п. ниже показателя по состоянию на 1 августа.