НБУ повысил кредитные риски по валютным ОВГЗ

Нулевой кредитный риск останется только у гривневых государственных ценных бумаг, а кредитные риски гособлигаций в иностранной валюте будут оцениваться с учетом рейтинга Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"[Кредитный риск ценных бумаг] основывается, в частности на кредитных рейтингах эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг, определенных международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, единый подход к оценке кредитного риска ценных бумаг, в том числе украинских гособлигаций, вводится в связи с имплементацией требований европейского законодательства.

В НБУ напоминают, что до сих пор все ценные бумаги правительства Украины независимо от вида валюты учитывались с нулевым риском. "Теперь нулевой риск будет определен только для гособлигаций в гривне, что соответствует общепринятым международным стандартам", - отмечают в Нацбанке и объясняют, что "кредитный риск, связанный с заимствованиями правительств в иностранной валюте, выше по сравнению с заимствованиями в национальной валюте".

Отмечается, что потенциальные убытки по ценным бумагам будут оцениваться путем определения их кредитного риска и покрываться капиталом с применением коэффициентов рисковзвешивания при расчете нормативов достаточности капитала. "Значения этих коэффициентов будет зависеть от рейтингов эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг и определяться в диапазоне от 0% до 100%", - объясняют в НБУ.

Регулятор предусмотрел поэтапное введение коэффициентов к украинским гособлигациям в течение 2020 года.

Кроме того, НБУ обновил и параметры логистической модели и диапазоны значений коэффициентов вероятности дефолта должников (PD), применяемых банками для оценки их кредитного риска.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 7 ноября №132.

• В сентябре международное рейтинговое агентство Standard & Poor's, вслед за агентством Fitch, повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня В. Прогноз стабильный.
• В конце 2018 года агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1. Прогноз стабильный.