НБУ опублікував результати стрес-тестів і назвав банки, яким потрібна докапіталізація

Національний банк оприлюднив результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ. Дані розміщено на сторінці "Банківський нагляд. Оцінка стійкості банків", повідомила пресслужба регулятора.

Оцінка стійкості в розрізі банків передбачає оцінку якості активів (AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR у разі виявлення великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших банків – ще й стрес-тестування. 

За даними НБУ, результати AQR практично не потребували коригування оцінок пруденційних резервів. Відповідно не було підстав і для здійснення екстраполяції результатів першого етапу.

Суттєві недоліки в оцінці виявлено лише в одного невеликого банку, який пізніше було визнано неплатоспроможним.

У 2025 році НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв – базового та несприятливого. Стрес-тестувалася 21 фінустанова, на які загалом припадає понад 90% активів банківської системи.

Підходи до стрес-тестування банків оприлюднено в травні 2025 року.

За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за обох сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії.

Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.

Так, за базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності капіталу було встановлено лише для шести фінустанов, які сукупно мають 5% активів сектора. Це Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львів та Правекс-банк.

За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було встановлено для дев’яти банків із сукупною часткою 18% активів сектора. Окрім шести названих фінустанов це державні Укрексімбанк та Сенс Банк та приватний МТБ Банк.

Цього року 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу: державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк, фінустанови з іноземним капіталом Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь банк, ОТП Банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а також приватні ПУМБ, Універсал банк та Південний.

Усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, вже виконують погоджені із Національним банком програми реструктуризації.

Ці програми переважно містять заходи, які зменшують вразливість банків до ризиків та відповідно дають змогу знизити необхідні нормативи достатності капіталу. Вони не передбачали докапіталізації власниками, проте містили плани наростити капітал коштом прибутків.

За результатами виконання програм реструктуризації фінустанови мають досягнути необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим – до жовтня 2026 року.

• Попередня оцінка стійкості банків відбулася у 2023 році, але з низкою особливостей. За її результатами більшість банків в Україні мали достатній капітал, а банківська система загалом – високий запас міцності, але окремим банкам довелося затвердити програми капіталізації чи реструктуризації. 
• У червні 2025 року НБУ встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу (LR – leverage ratio) на рівні 3%. Це стало обов'язковим з 1 вересня 2025 року для банків, а з 1 квітня 2026 року буде й для банківських груп.