Бездонные банки: сколько денег не хватает банковской системе

Стресс-тестирование крупнейших украинских банков, проводимое Национальным банком, подходит к завершению. "В конце ноября мы ожидаем завершения стресс-тестирования 20 крупнейших банков и предоставления банками планов по рекапитализации", - заявила на пресс-коференции глава НБУ Валерия Гонтарева. Нацбанк немного затягивает со сроками завершения аудита. Изначально его планировалось завершить до начала октября.

Предварительный итог

Результаты стресс-тестирования будут плачевными. С начала года убытки "съели" более половины регулятивного капитала банковского рынка, сейчас капитал всех 122 банков составляет всего 82,4 млрд грн. За год норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) упал с 15,6% до запрещенных 7,9%, при нормативе – больше 10%. По сути вся банковская система нарушает один из важнейших нормативов регулятора.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ
Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала Н2, отображает возможность банка своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам, которые проистекают из торговых, кредитных или других операций денежного характера. Чем выше значение показателя, тем более высокая доля риска, которую берут на себя собственники банку. И чем меньше значение показателя, тем больше доля риска, которую принимают на себя кредиторы и вкладчики банка. По украинскому законодательству норматив Н2 должен быть не менее 10%.

Если вычленить из общей статистики лопнувшие банки, в которые введена временная администрация, то картина будет выглядеть немного лучше. По состоянию на 1 октября норматив Н2 без учета неплатежеспособных банков достигает 12,99%. Это все равно мало, даже в разгар кризиса, в конце 2008-го, Н2 был 13,92%.

Согласно отчетности банков за 9 месяцев с нарушением норматива Н2 работают четыре крупнейших банка. Два банка с российским капиталом – Сбербанк России (6,79%) и Проминвестбанк (7,05), а также Альфа Банк (5,75%) и ОТП Банк (8,16%). У ВТБ Банка и ПриватБанка этот показатель на грани.

Украинский регулятор сейчас с пониманием относится к банкам, которые нарушают норматив. С начала 2015 года действует постановление, которым говорит о том, что Нацбанк не будет применять меры к банкам, которые нарушают определенные нормативы. По рекомендации МВФ норматив Н2 не должен на данном этапе быть меньше 5%.

Источник: данные отчетности банков

Сколько же акционерам банков придется довнести в капитал своих банков?

Читайте так же — Лидеры и лузеры банковского рынка

По оценкам инвестиционной группы ICU, всем банкам Украины необходимо увеличить капитал на 120 млрд гривен. Это почти 1,5 раза больше чем сегодняшний размер капитала банков в 82,4 млрд грн. Впрочем, эти цифры тоже не отображают реальную ситуацию. Если бы банки признали реальное положение дел с выданными кредитами, то капитал большинства финучереждений и всей системы, ушел бы в глубокий минус. "Частично этот тезис подтверждает НБУ, когда говорит, что их цель увеличить реальную капитализацию до нуля", — говорит аналитик банковского рынка группы ICU Михаил Демкив.

Международное рейтинговое агентство Moody"s оценивает уровень проблемных кредитов в украинской банковской системы в 60%. "Даже если бы банковская система сейчас полностью сформировала бы все необходимые резервы, то капитализация выглядела бы не очень хорошо. Скорее всего, она ушла бы в отрицательное значение. Это при полном формировании резервов!. Чего банки себе просто не могут позволить", — заявил младший управляющий директор Moody's Ярослав Совгира на Ukrainian Banking Forum 2015

Читайте также: Moody's рассказал о реальном состоянии украинских банков

В неофициальных беседах банкиры признают, что денег надо намного больше чем 120 млрд грн. "На рынке называют потребность в капитале 150-200 млрд гривен", — сказал в ходе своей презентации на CIS bankers, Ukrainian Banking Forum 2015 предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. "Суммы даже для крупнейших банков весьма значительные.