Кому нужны деньги. НБУ готовит банки к будущим кризисам

НБУ впервые опубликовал результаты стресс-тестирования и анализа качества активов банков.

По результататам диагностики НБУ, восемь финучреждений нуждались в докапитализации, среди них – обанкротившийся ВТБ. Еще 5 банков до конца 2019 года должны реструктуризировать проблемные кредитные портфели. В их числе государстенные Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Дедлайн по внесению дополнительного капитала – 1 апреля. Акционеры шести финучреждений уже внесли необходимую сумму.

О чем рассказали результаты проверки НБУ?

Кто проходил стресс-тестирование

Стресс-тестирование по разным сценариям, а также оценку качества активов (так называемая AQR – Asset Quality Review) проходили 24 крупнейших банка, контролирующие 94% активов банковской системы. Остальные 56 небольших финучреждений НБУ проверял только по AQR.

В ходе тестирования крупных банков Нацбанк проверяет их устойчивость в течение трехлетнего прогнозного периода, рассказывала в октябре замглавы НБУ Катерина Рожкова. "Мы хотели понять предел, при котором банковская система может не выдержать экономических потрясений определенного масштаба", – поясняла она.

Ключевые предположения негативного сценария стресс-тестирования – девальвация гривни на 23% и инфляция 20%, уточнил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук. "Эти показатели мы видели в предыдущие два кризиса в 2008 и 2014-2015 годах", – отметил он.

Вообще никакой проверки не проходили БМ Банк, который на момент начала тестов заканчивал поготовку к сдаче банковской лицензии и банк Рассчетный центр, который, по определению регулятора (Нацбанк – ключевой собственник финучреждения), никогда не занимался банковскими операциями в классическом понимании. От стресс-тестирования Укрсоцбанка НБУ отказался из-за его слияния с Альфа-Банком – для него проводили только AQR.

По базовому сценарию стресс-тестирования капитал должны были увеличить восемь финучреждений, по негативному – еще пять. От последней группы банков регулятор не будет требовать увеличения капитала, говорила Рожкова. По AQR докапитализация нужна была четырем банкам "второго эшелона".

"Потребность в капитале возникала у банков, в портфелях которых мы видели две основные группы рисков: высокий уровень долларизации и конкцентрация кредитного риска на отдельных секторах или заемщиках, когда работает правило "20% должников = 80% портфеля", – отмечала замглавы НБУ.

Дополнительный характерный риск – у части банков доля залогов, взятых на баланс по дефолтным кредитам, достигла 50% общих активов. В перспективе трех лет такие объекты не приносят банкам дохода, хотя затраты на их содержание остаются высокими, указывают в Нацбанке. Качество таких залогов НБУ проверит в 2019 году, отмечал Ваврищук.

Регулятор намерен ежегодно проводить стресс-тестирование банков и публиковать показатели каждого из них. В НБУ надеются, что через 3-4 года в системе не останется финчреждений, которым даже в условиях негативного сценария нужна будет докапитализация, добавила Рожкова.

Кому нужен капитал

Результатами первой регулярной проверки в НБУ в целом довольны: по итогам стресс-тестов 2015 года банковская система нуждалась в докапитализации на 220 млрд грн, сейчас сумма гораздо меньше даже по негативному сценарию – 34,7 млрд грн (с учетом ВТБ было 42,1 млрд). В базовых условиях необходимая докапитализация составляет 6 млрд грн.

"Еще в ходе тестирования 2015 года мы отмечали, что большая часть проблем банков возникла во время кризиса 2008-го, – рассказывала Рожкова. – Сейчас мы видим, что банки в большинстве своем закрыли основные проблемные вопросы, система докапитализирована даже на случай крайнего стресса в экономике".

При возникновении потрясений в экономике 13 из 24 крупных банков столкнулись бы с нехваткой капитала. Из них 7 – финучреждения с украинскими собственниками. Результаты тестирования по негативному сценарию не обязывают банки срочно пополнять капитал – исправить ситуацию можно и путем реструктуризации части кредитного портфеля. Докапитализация нужна только в случае «провисания» капитала по базовому сценарию.

Лучшие результаты – у банков-иностранцев. Кроме Альфа-Банка (капитал владельцев имеет российское происхождение, но формально банк принадлежит люксембуржскому ABH Holding), ни одно западное финучреждение не нуждалось в докапитализации даже по стрессовому сценарию.

Нехватка капитала в Альфе по результатам оценки качества активов составляла 387 млн грн "живыми" деньгами (банк уже внес их) и 2,7 млрд грн – путем реструкутризации кредитного портфеля (осталось реструктуризировать 1,051 млрд грн).

Госбанкам докапитализация не требовалась, но двум из них (Ощадбанк и Укрэсим) при негативном сценарии понадобится 6,2 и 10,9 млрд грн допкапитала, отмечают в НБУ. Проверка ПриватБанка не обнаружила необходимости в докапитализации даже по стрессовому сценарию.

Реальная докапитализация госбанкам не нужна, но до конца 2019 года они должны провести реструктуризацию. Ощад на момент публикации отчета среструктуризировал 4,7 млрд грн потенциально проблемного портфеля. Укрэксим пока не сделал ничего.

Среди банков с российским госкапиталом наибольшие проблемы были у обанкротившегося ВТБ – необходимость 3,3 млрд реальной докапитализации плюс реструктуризация портфеля на 7,5 млрд. Сбербанку докапитализация не требовалась, план по очистке баланса на 1,6 млрд грн банк уже выполнил – это один из 4 банков, которые справились с задачей еще в 2018 году. Проминвестбанк уже внес в капитал 24 млн грн и реструктуризировал 347 из 946 млн грн кредитов.

Банки с украинским частным капиталом оказались самыми неподготовленными к потенциальному кризису. И докапитализация, и реструктуризация потребовалась Банку инвестиций и сбережений (собственники – основатели группы Континиум Степан Ивахив, Сергей Лагур, Андрей Попов, Петр Дыминский), Универсалбанку (Сергей Тигипко), Мегабанку (гендиректор Турбоатома Виктор Субботин, ЕБРР, правительство Германии), а также банкам Кредит Днепр (Виктор Пинчук) и Пивденный (одесский предприниматель Юрий Родин). Все, кроме Мегабанка уже докапитализировались, Пивденный почти завершил реструктуризацию.

Банкам Восток (Владимир Костельман, Фоззи Групп) и ПУМБ (Ринат Ахметов) нужна была только реструктуризация (оба досрочно выполнили план), к А-Банку (Игорь и Григорий Суркисы) у регулятора вообще не возникло вопросов.

Все четыре банка, которым НБУ предписал докапитализацию по итогам AQR – Укрсоцбанк (сливается с Альфа-Банком), Мисто Банк (депутат Иван Фурсин), Форвард (россиянин Рустам Тарико) и Глобус (Елена Сильнягина) также заблаговременно закрыли потребность в капитале.