14.05.2019, 10:21

Проверь свой банк: каким финучреждениям хуже, чем кажется

Фото: depositphotos.com

Банковская система получает стабильную прибыль, но не у всех банков есть хорошие новости для своих вкладчиков. К каким банкам стоит присмотреться

Украинские банки показали рекордную прибыль в первом квартале – 12,9 млрд грн. Убытки только у восьми финучреждений, год назад – в первом квартале 2018-го – в "минусе" были 14 банков.

Несмотря на общий позитив, ряд финучреждений по-прежнему балансирует на грани нормативов Нацбанка, следует из статистики регулятора. Если им не удастся улучшить ситуацию, нельзя исключать, что мы увидим новые банковские банкротства в 2019 году.

В зоне риска – банки с низкими показателями достаточности капитала и обеспеченности ликвидностью.

Второй важный симптом – общая эффективность бизнеса банка: насколько адекватна его процентная политика и соответствуют ли его расходы доходам.

LIGA.net детально проанализировала финансовые показатели украинских банков. Какие выводы стоит сделать их вкладчикам?

Где деньги

Капитал (его достаточность) – один из важнейших индикаторов устойчивости банка. Это гарантия того, что в банк инвестировано достаточно денег собственников. НБУ неоднократно выводил с рынка работающие банки как раз по причине нехватки капитала (ПриватБанк также национализировали из-за этого).

Ликвидность - характеризует активы банка, которые можно быстро конвертировать в "живые" деньги – это важно на случай, если существенная часть вкладчиков одновременно захочет забрать свои депозиты.

Оба компонента НБУ отслеживает через группу нормативов – финучреждениям нельзя опускаться ниже установленных регулятором уровней. В первом квартале явных нарушителей не было: все вписались в норматив достаточности капитала (минимум 10%), с ликвидностью не все в порядке было только у двух банков. Но были и те, кто балансировал на грани сразу нескольких ключевых показателей.

Обеспеченность банка капиталом описывают три норматива. Главные из них – Н1 и Н2 – фиксируют минимальный объем капитала (200 млн грн) и часть кредитного портфеля, которую должны покрывать собственные ресурсы владельцев финучреждения. Минимальный порог Н2 – 10%. Это значит, что за счет привлеченных денег (от вкладчиков и клиентов) банк может выдать не больше 90% всех своих кредитов. Остальное – только за средства акционеров. Нарушителей обычно ограничивает регулятор. Самый жесткий "бан" – запрет на привлечение депозитов.

10% адекватности капитала – это только формальный порог. Фактические ограничения на деятельность банка НБУ начинает применять, если норматив опустится ниже 11%, рассказывал LIGA.net собеседник в регуляторе.

В группу нормативов ликвидности входят четыре показателя, каждый из которых определяет, сколько живых денег банк сможет выдать своим вкладчикам в течение определенного периода. Выделяется, мгновенная, текущая и краткосрочная ликвидность, а также новый норматив LCR, согласно которому банк должен без проблем погасить 80% текущих обязательств в течение ближайших 30 дней. При оценке ликвидности учитываются не только живые деньги, но и активы, которые можно оперативно продать. В Украине это, как правило государственные ценные бумаги ОВГЗ.

Единственный банк, который нарушает все основные нормативы – Вернум, ему физически не хватает капитала и ликвидности. Но есть оправдание: он доживает последние дни в качестве банка, согласовав с НБУ график отказа от банковской лицензии. Дальше Вернум Банк будет трансформирован в финкомпанию.

Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.

Мегабанк, Пивденный и Альянс вписываются в нормативы НБУ, но при этом не имеют большого запаса прочности по адекватности капитала. Банк Восток одновременно имеет низкую достаточность капитала и не очень высокий показатель текущей ликвидности.

Практически все перечисленные банки были и в списке тех, кому НБУ предписал провести докапитализацию по итогам стресс-тестов, которые проводились в прошлом году. Капитал пришлось вносить Банку инвестиций и сбережений (собственники – основатели группы Континиум Степан Ивахив, Сергей Лагур, Андрей Попов, Петр Дыминский), Универсал Банку (Сергей Тигипко), Мегабанку (гендиректор Турбоатома Виктор Субботин, ЕБРР, правительство Германии), а также банкам Кредит Днепр (Виктор Пинчук) и Пивденный (одесский бизнесмен Юрий Родин).

Почти все докапитализировались еще в 2018 году. Мегабанк внес деньги к дедлайну 1 апреля 2019.

Как зарабатывает система

Вопрос капитала постепенно отходит на второй план среди проблем банковской системы, но многие банки по-прежнему не определились с бизнес-моделями, говорила в январе замглавы НБУ Катерина Рожкова. Это значит, что такие финучреждения и дальше будут "проедать" капитал своих владельцев.

Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.

Эффективность процентной политики описывает показатель чистой процентной маржи (net interest margin) – чем он ниже, тем хуже для банка. Еще одно мерило эффективности – соотношение расходов и доходов (cost-to-income ratio) банка, которое показывает, насколько финучреждение "живет по средствам". На основании этого показателя можно понять, насколько банк прибылен операционно.

Net Interest Margin коэффициент чистой процентной маржи, который описывает уровень доходности процентных активов банка – кредитов и ценных бумаг. Показатель рассчитывается, как отношение чистого процентного дохода к средневзвешенным процентным активам за определенный период. Чем выше NIM, тем рисковее деятельность банка: например, он концентрируется на потребительском кредитовании.

Cost-to-income ratio соотношение доходов и расходов – показывает, насколько расходы банка (проценты по депозитам, комиссионные, админзатраты) покрываются его текущими доходами (процентный и комиссионный доход). Если CIR больше 100, банк считается операционно убыточным.     

Расчеты LIGA.net показывают, что 17 банков остаются операционно убыточными. Большая часть из них – небольшие финучреждения. Низкую эффективность, как правило, показывают те же банки, у которых было не все в порядке и с показателями капитала и ликвидности.

Есть ли прибыль

Половину всей прибыли банковской системы в первом квартале заработал ПриватБанк – 7,6 млрд грн. Больше 1 млрд за квартал получил также австрийский Райффайзен Банк Аваль. С крупнейшими убытками квартал закончили российский государственный Сбербанк и Кредит Днепр.   

Значительно нарастил прибыль ПУМБ Рината Ахметова и Альфа-Банк (Михаил Фридман, Герман Хан и др). Проминвестбанк (дочерний банк российского ВЭБ) после 3,4 млрд грн убытка в 2018 году неожиданно закончил квартал с прибылью – 633 млн грн.

Отличились и госбанки, которым удалось выйти на операционную прибыльность (в первом квартале 2018-го были убытки). С "минуса" год начали восемь финучреждений. Шесть из них были убыточными и по итогам 2018 года.

НБУ уже начал новую проверку качества активов и стресс-тестирование всех банков, основной акцент будет сделан на новых портфелях розничных кредитов, которые в последнее врем стали одним из главных источников банковского дохода. Оптимизм регулятора сдержанный: в системе остаются банки, которым все еще нужна докапитализация, но их будет меньше, чем в прошлом году.


корреспондент отдела "Финансы"
Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ