Проверь свой банк: каким финучреждениям хуже, чем кажется
Фото: depositphotos.com

Украинские банки показали рекордную прибыль в первом квартале – 12,9 млрд грн. Убытки только у восьми финучреждений, год назад – в первом квартале 2018-го – в "минусе" были 14 банков.

Несмотря на общий позитив, ряд финучреждений по-прежнему балансирует на грани нормативов Нацбанка, следует из статистики регулятора. Если им не удастся улучшить ситуацию, нельзя исключать, что мы увидим новые банковские банкротства в 2019 году.

В зоне риска – банки с низкими показателями достаточности капитала и обеспеченности ликвидностью.

Второй важный симптом – общая эффективность бизнеса банка: насколько адекватна его процентная политика и соответствуют ли его расходы доходам.

LIGA.net детально проанализировала финансовые показатели украинских банков. Какие выводы стоит сделать их вкладчикам?

Где деньги

Капитал (его достаточность) – один из важнейших индикаторов устойчивости банка. Это гарантия того, что в банк инвестировано достаточно денег собственников. НБУ неоднократно выводил с рынка работающие банки как раз по причине нехватки капитала (ПриватБанк также национализировали из-за этого).

Ликвидность - характеризует активы банка, которые можно быстро конвертировать в "живые" деньги – это важно на случай, если существенная часть вкладчиков одновременно захочет забрать свои депозиты.

Оба компонента НБУ отслеживает через группу нормативов – финучреждениям нельзя опускаться ниже установленных регулятором уровней. В первом квартале явных нарушителей не было: все вписались в норматив достаточности капитала (минимум 10%), с ликвидностью не все в порядке было только у двух банков. Но были и те, кто балансировал на грани сразу нескольких ключевых показателей.

Обеспеченность банка капиталом описывают три норматива. Главные из них – Н1 и Н2 – фиксируют минимальный объем капитала (200 млн грн) и часть кредитного портфеля, которую должны покрывать собственные ресурсы владельцев финучреждения. Минимальный порог Н2 – 10%. Это значит, что за счет привлеченных денег (от вкладчиков и клиентов) банк может выдать не больше 90% всех своих кредитов. Остальное – только за средства акционеров. Нарушителей обычно ограничивает регулятор. Самый жесткий "бан" – запрет на привлечение депозитов.

10% адекватности капитала – это только формальный порог. Фактические ограничения на деятельность банка НБУ начинает применять, если норматив опустится ниже 11%, рассказывал LIGA.net собеседник в регуляторе.

В группу нормативов ликвидности входят четыре показателя, каждый из которых определяет, сколько живых денег банк сможет выдать своим вкладчикам в течение определенного периода. Выделяется, мгновенная, текущая и краткосрочная ликвидность, а также новый норматив LCR, согласно которому банк должен без проблем погасить 80% текущих обязательств в течение ближайших 30 дней. При оценке ликвидности учитываются не только живые деньги, но и активы, которые можно оперативно продать. В Украине это, как правило государственные ценные бумаги ОВГЗ.

Единственный банк, который нарушает все основные нормативы – Вернум, ему физически не хватает капитала и ликвидности. Но есть оправдание: он доживает последние дни в качестве банка, согласовав с НБУ график отказа от банковской лицензии. Дальше Вернум Банк будет трансформирован в финкомпанию.

Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.

Мегабанк, Пивденный и Альянс вписываются в нормативы НБУ, но при этом не имеют большого запаса прочности по адекватности капитала. Банк Восток одновременно имеет низкую достаточность капитала и не очень высокий показатель текущей ликвидности.

Практически все перечисленные банки были и в списке тех, кому НБУ предписал провести докапитализацию по итогам стресс-тестов, которые проводились в прошлом году. Капитал пришлось вносить Банку инвестиций и сбережений (собственники – основатели группы Континиум Степан Ивахив, Сергей Лагур, Андрей Попов, Петр Дыминский), Универсал Банку (Сергей Тигипко), Мегабанку (гендиректор Турбоатома Виктор Субботин, ЕБРР, правительство Германии), а также банкам Кредит Днепр (Виктор Пинчук) и Пивденный (одесский бизнесмен Юрий Родин).

Почти все докапитализировались еще в 2018 году. Мегабанк внес деньги к дедлайну 1 апреля 2019.

Как зарабатывает система

Вопрос капитала постепенно отходит на второй план среди проблем банковской системы, но многие банки по-прежнему не определились с бизнес-моделями, говорила в январе замглавы НБУ Катерина Рожкова. Это значит, что такие финучреждения и дальше будут "проедать" капитал своих владельцев.

Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.

Эффективность процентной политики описывает показатель чистой процентной маржи (net interest margin) – чем он ниже, тем хуже для банка. Еще одно мерило эффективности – соотношение расходов и доходов (cost-to-income ratio) банка, которое показывает, насколько финучреждение "живет по средствам". На основании этого показателя можно понять, насколько банк прибылен операционно.

Net Interest Margin – коэффициент чистой процентной маржи, который описывает уровень доходности процентных активов банка – кредитов и ценных бумаг. Показатель рассчитывается, как отношение чистого процентного дохода к средневзвешенным процентным активам за определенный период. Чем выше NIM, тем рисковее деятельность банка: например, он концентрируется на потребительском кредитовании.

Cost-to-income ratio – соотношение доходов и расходов – показывает, насколько расходы банка (проценты по депозитам, комиссионные, админзатраты) покрываются его текущими доходами (процентный и комиссионный доход). Если CIR больше 100, банк считается операционно убыточным.     

Расчеты LIGA.net показывают, что 17 банков остаются операционно убыточными. Большая часть из них – небольшие финучреждения. Низкую эффективность, как правило, показывают те же банки, у которых было не все в порядке и с показателями капитала и ликвидности.

Есть ли прибыль

Половину всей прибыли банковской системы в первом квартале заработал ПриватБанк – 7,6 млрд грн. Больше 1 млрд за квартал получил также австрийский Райффайзен Банк Аваль. С крупнейшими убытками квартал закончили российский государственный Сбербанк и Кредит Днепр.   

Значительно нарастил прибыль ПУМБ Рината Ахметова и Альфа-Банк (Михаил Фридман, Герман Хан и др). Проминвестбанк (дочерний банк российского ВЭБ) после 3,4 млрд грн убытка в 2018 году неожиданно закончил квартал с прибылью – 633 млн грн.

Отличились и госбанки, которым удалось выйти на операционную прибыльность (в первом квартале 2018-го были убытки). С "минуса" год начали восемь финучреждений. Шесть из них были убыточными и по итогам 2018 года.

НБУ уже начал новую проверку качества активов и стресс-тестирование всех банков, основной акцент будет сделан на новых портфелях розничных кредитов, которые в последнее врем стали одним из главных источников банковского дохода. Оптимизм регулятора сдержанный: в системе остаются банки, которым все еще нужна докапитализация, но их будет меньше, чем в прошлом году.

НБУприбыль банков