Ставку LIBOR будет определять NYSE Euronext

Система расчета лондонской ставки межбанковского рынка LIBOR продается биржевому оператору NYSE Euronext. По словам осведомленных лиц, о сделке стороны объявят сегодня. Финансовые детали ее пока неизвестны.

Напомним, LIBOR является ставкой, по которой банки по всему миру кредитуют друг друга. Объемы операций, связанных с этой ставкой, с использованием кредитных и производных инструментов, достигают $800 трлн. С момента введения LIBOR в 1980-х годах ставку рассчитывала Британская банковская ассоциация (British Bankers' Association, BBA), чья штаб-квартира находится в Лондоне. Группа банков ежедневно передавала ВВА информацию о том, под какие ставки они получают кредиты на межбанковском рынке. Затем ассоциация публиковала сводные ставки по кредитам в различных валютах и на разные сроки.

Однако в июле прошлого года Управление расследования крупных финансовых преступлений (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании начало уголовное расследование в отношении банка Barclays по подозрениям в махинациях со ставкой. Повестки и запросы о предоставлении информации в связи с этим делом тогда получили еще шесть крупнейших мировых банков: Deutsche Bank, Citi, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, HSBC и UBS.

Затем в октябре власти США направили повестки девяти другим крупным финучреждениям в рамках расследования о ставке LIBOR. В списке подозреваемых - Royal Bank of Canada, Societe Generale, Bank of America, Credit Suisse, а также Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Lloyds Banking Group, Rabobank Groep, Norinchukin Bank и West LB.

Следователи, занимающиеся делом о махинациях с LIBOR, полагают, что сговор между банками относительно установления межбанковской ставки оказывал влияние на рынок процентных свопов, на котором работали индивидуальные инвесторы, государственные учреждения и муниципалитеты. Таким образом, ущерб, который мог быть нанесен из-за манипуляций со ставками, может иметь прямое влияние на государственные финансы.

В конце 2012 года швейцарский UBS был вынужден уплатить рекордный штраф в сумме около $1,5 млрд. за участие в махинациях со ставкой.

Некоторые эксперты прогнозируют, что этот скандал лишит Лондон статуса мирового финансового центра. В любом случае, сделка с NYSE Euronext означает утрату контроля над известнейшим финансовым институтом. WSJ отмечает, однако, что следить за правильностью расчета ставки будет прежний – британский - регулятор (Financial Conduct Authority, FCA). С другой стороны, покупка системы расчета LIBOR увеличит вес NYSE Euronext на рынке деривативов. Согласно плану сделки, NYSE Euronext откроет в Великобритании дочернюю компанию. Полностью права на LIBOR перейдут к "дочке" американской биржи в 2014 году.

По материалам The Wall Street Journal

Подробнее: LIBOR-скандал. Утратит ли Лондон статус финансовой столицы мира>>