ПФТС начала публиковать форвардные ставки вторичного рынка ОВГЗ
Фондовая биржа ПФТС расширила возможности использования кривой доходности ОВГЗ на базе соглашений ее вторичного рынка, предложив расчет форвардных ставок. Об этом сообщили ЛІГА.Финансы в пресс-службе биржи.
В то время как кривая доходности ОВГЗ демонстрирует зависимость доходности облигаций, которые торгуются в системе ПФТС, от их срока к погашению, форвардные ставки, которые заложены существующей структурой кривой доходности, позволяют осуществлять арбитражные операции в условиях сдвига или изменения формы кривой доходности.
По словам руководителя информационно-аналитического центра ПФТС Юрия Покладенко, это поможет участникам рынка не только проводить активные операции с облигациями и сопутствующими инструментами, повышать ликвидность и прозрачность рынка ОВГЗ, но и получать своеобразные рыночные прогнозы возможных процентных ставок и оценивать эффективность капиталовложений.
Согласно данным ПФТС, в 2010 году общий объем торгов ОВГЗ увеличился на 611,4%.
