Фондовая биржа ПФТС расширила возможности использования кривой доходности ОВГЗ на базе соглашений ее вторичного рынка, предложив расчет форвардных ставок.  Об этом сообщили ЛІГА.Финансы в пресс-службе биржи.

В то время как кривая доходности ОВГЗ демонстрирует зависимость доходности облигаций, которые торгуются в системе ПФТС, от их срока к погашению, форвардные ставки, которые заложены существующей структурой кривой доходности, позволяют осуществлять арбитражные операции в условиях сдвига или изменения формы кривой доходности.

По словам руководителя информационно-аналитического центра ПФТС Юрия Покладенко, это поможет участникам рынка не только проводить активные операции с облигациями и сопутствующими инструментами, повышать ликвидность и прозрачность рынка ОВГЗ, но и получать своеобразные рыночные прогнозы возможных процентных ставок и оценивать эффективность капиталовложений. 

Согласно данным ПФТС, в 2010 году общий объем торгов ОВГЗ увеличился на 611,4%.

Фондовый рынок: услуги и подборка новостей >>>

Комментарии
Последние новости