Системно важные банки: в лабиринтах методологий

В самому кінці липня Національний банк України вирішив визначати системні банки по-новому, змінивши методику й підходи до їх подальшого регулювання. У результаті нововведень кількість системно важливих банків зросла з 3-х до 14-ти, кожен з них потрапляє в режим більш пильного нагляду з боку регулятора, а також посилення ряду нормативних вимог. 

Що стало причиною новацій? За якими критеріями були відібрані системно важливі банки? Які наслідки матиме методика для ринку? І навіщо взагалі НБУ та інші центробанки звертають увагу на системну важливість фінансових установ? Спробуємо відповісти.

Необхідність і мета 

Апогеєм глобальної фінансової кризи 2007-2009 років по праву вважається крах гігантського інвестиційного банку Lehman Brothers в США 15 вересня 2008 року. Він запустив каскад дефолтів і розпродажів знецінених фінансових активів через "ефект доміно" та призвів до фінансового зараження маси супутніх сегментів фінансового ринку і глибокої рецесії в реальному секторі економіки. Після цього фінрегулятори прийняли рішення (попри значні бюджетні витрати на пакети порятунку) не допустити банкрутства решти системно важливих гігантів, котрі теж опинились на краю прірви.